La municipalité de Theillay se situe dans le département Loir-et-Cher.
Les municipalités limitrophes sont les suivantes : Orçay, Salbris, Thénioux, Méry-sur-Cher, Vierzon, Nançay, La Ferté-Imbault, Châtres-sur-Cher.
2 infirmiers et infirmières à domicile exercent à Theillay.