La commune de Saint-Didier-sur-Arroux est située dans le département Saône-et-Loire.
Les municipalités à proximité sont les suivantes : Étang-sur-Arroux, Millay, Thil-sur-Arroux, Saint-Nizier-sur-Arroux, Luzy, Poil, La Comelle.
3 infirmiers et infirmières à domicile pratiquent à Saint-Didier-sur-Arroux.