La municipalité de Saint-Diéry se situe dans le département Puy-de-Dôme.
Les municipalités à proximité sont les suivantes : Besse-et-Saint-Anastaise, Valbeleix, Saint-Pierre-Colamine, Courgoul, Saint-Victor-la-Rivière, Montaigut-le-Blanc, Saint-Nectaire, Grandeyrolles, Verrières, Saurier, Saint-Floret.
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