La municipalité de Saint-Diéry se situe dans le département Puy-de-Dôme.
Les municipalités à proximité sont les suivantes : Saint-Nectaire, Saint-Victor-la-Rivière, Montaigut-le-Blanc, Grandeyrolles, Saint-Floret, Saurier, Verrières, Valbeleix, Besse-et-Saint-Anastaise, Courgoul, Saint-Pierre-Colamine.
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